由A、B、C三种证券组成的一个投资组合,三种证券所占比%8

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/03/29 09:06:08
由A、B、C三种证券组成的一个投资组合,三种证券所占比%8
某公司持有由A,B,C三种股票构成的证券组合.三种股票的β系数分别是1.8,1.2,1.5,其证券组合中所占有的比重分别是50%,20%,30%.股票市场报酬率为18%,国库券利率为6%,试确定这种证券组合的风险报酬.

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某证券组合由X、Y、Z三种证券组成,它们的预期收益率分别为10%、16%、20%,它们在组合中的比例分别为 30%某证券组合由X、Y、Z三种证券组成,它们的预期收益率分别为10%、16%、20%,它们在组合中

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某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,股票市场的风险溢价报酬率为10%,无风险报酬率为8%(1) 计算该证券的组合β系数(2) 计算该证

某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,股票市场的风险溢价报酬率为10%,无风险报酬率为8%(1)计算该证券的组合β

商业银行的投资业务是指银行( )的活动 A贷款B购买证券C投资工业企业D投资房地产

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某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%;其β系数分别为1.2、1某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%、40%和20%;其

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关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券A E(R):25% 贝塔系数:1.5

关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券AE(R):25%贝塔系数:1.5关于证券投资组合

某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为:2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%、5%,股票的市场平均报酬率为14%,无风险报酬率为10%.要求:① 计算投资组合的风险报酬

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某人投资三只股票,组成一证券组合,三种股票在不同时期获得收益的情况见下表,且三种股票的投资比例各为30%,40%,30%.求各种股票的预期收益率及总体组合收益率.不同时期 出现的概率 可能的

某人投资三只股票,组成一证券组合,三种股票在不同时期获得收益的情况见下表,且三种股票的投资比例各为30%,40%,30%.求各种股票的预期收益率及总体组合收益率.不同时期出现的概率可能的某人投资三只股

请大家帮做下财务管理的习题、 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.l、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、40%、10%,股票的市场收益率为14

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A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%求该组合的方差和标准差.请写出过程.

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如何计算VAR知道一个投资组合,由几种股票组成,如何在5%程度下计算投资组合的vaule at risk? ( 每天每周 每月各求一次),请问该如何入手啊

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某人投资三只股票,组成一证券组合,经多方分析他认为三只股票的收益率分别是25%、10%、30%,假设他的投资比重分别为40%、30%、30%,试求该投资者的预期收益率.作业3!

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组合标准差计算考虑,两种证券A和B,其标准差分别为30%和40%.如果两种证券的相关系数如下:(1)0.9(2)0.0(3)-0.9计算等权组合的标准差.

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有一道求证券组合标准差的题目需要高手解答下题目具体如下:假设某投资者将70%的资金投资于A公司股票,30%资金投资于B公司股票.A、B两股票公司在2006年-2010年的投资收益率如下表示,各年收

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证券的最小方差如何计算完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%.为什么说:最小方差证券组合为 “5/11×A+6/11×B”

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急!证券投资学亲爱的们,谁能帮我做一下下面的题,谢谢! 多选可以发行债券的经济主体有________ a、政府 b、个体户 c、企业 d、国家证券投资的步骤有__________. a、决策管理阶段 b、明确对风险

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与数字组合由4个a和4个b组成的8位数字 请问由a开头的有多少种组合

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