作业帮方差 期望 协方差 相关系数 各描述了什么 或者说实际意义是什么
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/03 05:51:38
方差 期望 协方差 相关系数 各描述了什么 或者说实际意义是什么
方差 期望 协方差 相关系数 各描述了什么 或者说实际意义是什么
方差 期望 协方差 相关系数 各描述了什么 或者说实际意义是什么
方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1 那么它的方差为0
期望其实就是一组数的平均值
协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法
两个不同参数之间的方差就是协方差
相关系数r
相关系数是变量之间相关程度的指标.样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ表示,相关系数的取值范围为[-1,1].|r|值越大,误差Q越小,变量之间的线性相关程度越高；|r|值越接近0,Q越大,变量之间的线性相关程度越低.
相关系数 又称皮（尔生）氏积矩相关系数,说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标.
相关系数用希腊字母γ表示,γ值的范围在-1和+1之间.
γ＞0为正相关,γ＜0为负相关.γ＝0表示不相关；
γ的绝对值越大,相关程度越高.
两个现象之间的相关程度,一般划分为四级：
如两者呈正相关,r呈正值,r=1时为完全正相关；如两者呈负相关则r呈负值,而r=-1时为完全负相关.完全正相关或负相关时,所有图点都在直线回归线上；点子的分布在直线回归线上下越离散,r的绝对值越小.当例数相等时,相关系数的绝对值越接近1,相关越密切；越接近于0,相关越不密切.当r=0时,说明X和Y两个变量之间无直线关系.通常|r|大于0.75时,认为两个变量有很强的线性相关性.
相关系数的计算公式为：
其中xi为自变量的标志值；i＝1,2,…n；■为自变量的平均值,
为因变量数列的标志值；■为因变量数列的平均值.
为自变量数列的项数.对于单变量分组表的资料,相关系数的计算公式为：
其中fi为权数,即自变量每组的次数.在使用具有统计功能的电子计算机时,可以用一种简捷的方法计算相关系数,其公式为：
使用这种计算方法时,当计算机在输入x、y数据之后,可以直接得出n、■、∑xi、∑yi、∑■、∑xiy1、γ等数值,不
必再列计算表.
方差：可以用来表示某资产收益率的各种可能结果与期望值之间的离散程度。
（可以用来衡量一项投资的风险）
期望：即预期收益率，也称为期望收益率。
（预测的未来收益率）
协方差,相关系数：协方差=相关系数*两项资产的标准差之积
（这是衡量两项投资组成的组合的风险）
这些指标都是衡量投资风险中用的,可以说是财务管理的工具，你要让说为什么这样算,那是数学,统计...
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方差：可以用来表示某资产收益率的各种可能结果与期望值之间的离散程度。
（可以用来衡量一项投资的风险）
期望：即预期收益率，也称为期望收益率。
（预测的未来收益率）
协方差,相关系数：协方差=相关系数*两项资产的标准差之积
（这是衡量两项投资组成的组合的风险）
这些指标都是衡量投资风险中用的,可以说是财务管理的工具，你要让说为什么这样算,那是数学,统计学的内容`
总之你问的都是财管里的内容，中级和注会书上都有。楼主是学会计的吗？呵呵`
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